時系列解析 理論編
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時系列解析入門 学習院大学 福地 純一郎 2002 年 5 月 8 日 このノートの目的は, 時系列解析とは何なのかを大まかに知ることである。 1 時系列データ 時系列データとは時間の流れととも�
時系列解析入門 学習院大学 福地 純一郎 2002 年 5 月 8 日 このノートの目的は, 時系列解析とは何なのかを大まかに知ることである。 1 時系列データ 時系列データとは時間の流れとともに順番に観測されたデータのことである。たとえば, 為替レート, GNP, ある地点での気温, 牛乳の売上などは, 時間の順番に並んでいれば時系 列データである。時点 t に観測されたある変数の値を yt で表すとしよう。観測された時 点が 1, 2, . . . , T であれば, この場合時系列データは {yt }T=1 = {y1 , y2 , · · · , yT } t と表される。時系列データの例をあげよう。 350 (1) 3 x 10 4 300 2.5 250 2 200 1.5 150 100 1 50 0.5 0 0 20 40 6
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