Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward
Machine Learning (ML) methods have been proposed in the academic literature as alternatives to statistical ones for time series forecasting. Yet, scant evidence is available about their relative performance in terms of accuracy and computational requirements. The purpose of this paper is to evaluate such performance across multiple forecasting horizons using a large subset of 1045 monthly time ser
一般的な時系列のモデリング＆予測に、機械学習系の手法よりも古典的な計量時系列分析の方が向いている理由を考えてみた（追記あり） - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
この記事は、以下の@icoxfog417さんによる問題提起に合わせたちょっとした実験をまとめたものです。 時系列予測の問題において、機械学習のモデルより既存の統計モデル(ARMAモデルなど)の方が予測精度において優良な結果が出るという研究。データへの適合=予測精度の向上ではないことも実験で示している。機械学習の研究では統計モデルとの比較も入れるべきという提言をしている。 https://t.co/jboGhYSX6E— piqcy (@icoxfog417) September 16, 2019 この点について僕はこんなコメントをしたのですが。 だいぶ以前から「一般的な時系列データ予測の問題は単位根過程や季節調整など非定常過程との戦いなので、本質的に定常過程を想定する機械学習手法での予測は計量時系列分析など非定常過程も考慮した古典的なモデルによる予測には及ばない」と言い続けてきたけど、やっ
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