Pythonで長期積立投資シミュレーション - Qiita

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a-design-for-life 元手がないから毎月の給与から積立をするしかないので、一括の方が良いと分かっていても出来ないものは出来ない。

2023/12/02 リンク

misshiki “Pythonを用いて特定のリターン・リスク（標準偏差）を持つ資産に毎月積立投資を行った場合の長期資産推移を、モンテカルロ法によるシミュレーションで算定する”

Python

2023/12/04 リンク

a-design-for-life 元手がないから毎月の給与から積立をするしかないので、一括の方が良いと分かっていても出来ないものは出来ない。

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Pythonで長期積立投資シミュレーション - Qiita

目的 Pythonを用いて特定のリターン・リスク（標準偏差）を持つ資産に毎月積立投資を行った場合の長期資... 目的 Pythonを用いて特定のリターン・リスク（標準偏差）を持つ資産に毎月積立投資を行った場合の長期資産推移を、モンテカルロ法によるシミュレーションで算定する計算の概要 Pandas、Numpyを用いて、対象期間における月次の対数収益率を、正規分布に従う乱数として生成する得られた乱数を用いて、毎月積立投資を行った場合の資産推移をパーセンタイル値として出力する実行例今回作成した解析用のクラスであるasset_modelの実行例を示します。実装方法は後述します。 1. 資産のリターン・リスクを設定する # 期待対数収益率、標準偏差（%,年換算） mu = 8 s = 20 #リターンmu、リスクsのモデルを定義 model = asset_model(mu,s) 対象資産の年次の対数収益率の期待値（平均）、標準偏差を入力します今回の例では、全世界株式(ACWI)を想定した値（期待

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